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Coinbase\Binance\Okex\FTX币种上新研究报告

欧易交易所2022-06-13欧易交易所人已围观

1、前言

上一篇我们分享了一篇币安币种上新的研究报告,受到了很多朋友的喜爱。这一篇我们就硬肝了一把,将主流的四个交易所的上新情况做一个总体的分析和对比,期望在这个数据当中能够找到一些我们能够去把握的规律。

本次分析预想分为三个课题:

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1】上新频率整体研究

2】单个交易所所有上新数据研究

因2017年、2018年交易所数据通过API调取很多有问题,所以该课题放弃从开始有上新数据就研究,转成与第三个课题进行结合,研究四个交易所公用时间内的上新数据

3】交易所上新多维度对比研究

同时,鉴于上次分析当中,后期我们发现良好的数据背后受到BTC大趋势的影响是比较明显的,所以此次分析将更侧重于上新对于币种短期的影响。

多图预警:该篇篇幅较长,同时含有大量的图片,所以阅读的时候请尽量保持耐心。

2、研究方法 2.1 交易所的选取

我们选取了四个交易所:分别为COINBASE、BINANCE、OKEX、FTX,其理由分别如下:

COINBASE:CB在大家的心目中是上新的高质量圣地,其对上新币种的要求也十分严格;

BINANCE:宇宙第一交易所,其用户量庞大;

OKEX:国内早期交易所,孵化了很多人才,之前一直以期货闻名,在HUOBI式微后,基本是挑起了国内的大梁;

FTX:非常激进且发展极为迅速的交易所,同时也可能是最合规的交易所(或者说正走在这条路上)。

2.2 上新币种和时间的选取

在研究整体趋势上我们选取了交易所有数据记录的所有上新币种(包含首发和非首发)

在研究单一交易所上新时,我们选择了单一交易所公用时段的上新币种

在研究多交易所对比时,我们选择了同一时段各交易所的上新币种,鉴于FTX的起步最晚,对比起点定在**【2020-6-19】,终点定在【2021-11-19】**

针对上新币种,我们选取的是上新公告当中公布的交易对,所以,有的对应 _USD,有的对应_BUSD,有的对应 _USDT,有的对应 _ETH等等,但绝大部分都是对应的稳定币。

2.3 币种数据的搜集和整理

1)通过交易所的上新公告来逐个记录上新币种、时间、交易对

2)通过@ctguxl研究的工具,读取数据的K线数据并保存

3)对有用数据进行分析,此处的分析数据主要包含:

》》》开盘当天的表现情况:【开盘价】【收盘价】【最高价】【最低价】【第一天涨幅】【第一天振幅】

有些人认为第一天的K线数据没有意义,属于噪音,但是实际上很多人会参与到上新第一天的交易当中,从量能上也能看的出来,所以我们还是决定加入研究当中

》》》开盘一个月内的表现情况:【一个月内最高价】【一个月内最低价】【一个月内最高涨幅】【一个月内最高回调幅度】

选用一个月的原因是,我们期望选择一个时间间隔,这个间隔能尽量不受到太多的大盘的影响,同时又需要能充分体现币种上新后的短期充分交易的情况

4)所有的数据我会在文章底部给出链接供大家下载自行研究。

3、上新整体情况分析 3.1 各交易所整体上新速率与BTC数据整体趋势

CB\BN\OKEX\FTX上新整体情况

{横坐标:日期}{纵坐标1:BTC价格}{纵坐标2:币种上新在该日的数目}

{蓝色:BTC价格线}{绿色柱子:FTX上新数}{橙色:OKEX上新数}{黄色:BINANCE上新数}{深蓝色:COINBASE上新数}

结论:

1、我们可以看到两个明显的密集点:2017年10-12月,2020年8-9月,一个对应上次牛市顶峰,一次对应本次牛市的开端(我们认为BTC在盘整最后超越上次顶点19000附近才是牛市的起点)。

2、(注意:本条具有强烈的个人色彩)鉴于目前上新速率整体上的表现,同时加上事实上DEX上其实还有更多的币种上新出现,我个人认为目前出现了疑似第三个密集区,而这个密集区让我个人对于后期能有疯牛的看法是持不乐观态度的,在大周期上我觉得出现了一定的顶部状态的特征,当然,这不代表69000是最高点,而是我们需要对于未来做好风险认知和风险管理。

3.2 FTX上新速率与BTC价格趋势

FTX上新情况

结论:

1、FTX上新的速率保持的比较快,事实上他的期货也是如此,这也是FTX如此迅速发展的一个原因

2、由于FTX处于追赶的态势,因此我个人对于其上新的表现不抱有太高的期望,我们可以通过具体的数据来看一下直觉是否正确。

3.3 OKEX上新速率与BTC价格趋势

OKEX上新速率

结论:

1、OKEX的上新有明显的密集区和稀疏区,牛市很密集,熊市门可罗雀,可见OKEX对于行情有比较好的敏感度。

2、当然,我们不清楚是不是有它的上新安排的影响(比如一个月选择某几天集体上新),从而导致途中出现比较明显的尖峰

3.4 BINANCE上新速率与BTC价格趋势

BINANCE上新速率

结论:

1、相对而言,BINANCE的上新可以感受到明显的有条不紊,保持着较好的频率。

3.5 COINBASE上新速率与BTC价格趋势

COINBASE上新速率

结论:

1、可以看到COINBASE的上新呈现明显的上升趋势

2、从最开始的几个月上新一个币种到目前一天能上新6-7个币种,而且频率也明显加快。

3、我们在搜集其数据的时候发现,以往一个币种先要上到COINBASE PRO,然后经过半个月或者一个月或者更长时间时间才能登陆COINBASE,到现在基本上了PRO的第二天就上主站了。

4、我们分析原因是COINBASE在发力去拓展CRYPTO领域,期望能够获得更多的市场份额。

从COINBASE最近一段时间的布局,包含上币、钱包等等都能看出他在持续加快发力。

4、各交易所上新情况分析 4.1 FTX交易所

研究项目1:上新币种第一天涨幅(收盘价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

FTX上新币种第一天涨幅(针对开盘价)

由于个别的极高涨幅,造成底部形成大量的数据堆积,所以我们剔除上部的几个数据,对下面区域进行放大处理,得到下图:

FTX上新第一天涨幅(针对开盘价)区域放大

进一步,我们对每个分段进行数量统计,并计算百分比,得到下图:

FTX上新第一天涨幅比例

结论:

1)FTX上新第一天的涨幅【-25%,25%】区间占据74%的比例,【-50%,50%】区间的比例为86%

2)FTX上新第一天就破发(破开盘价)的比例为40%

3)FTX上新第一天涨幅超过200%的比例为7.6%

4)均值呈现为170%,这似乎与图示反应的不同,这是因为有几个高开的币种造成整体平均值快速拉升(比如OXY第一天涨幅7780%)

所以此次我基本不用均值,因为均值无法反应数据的离散情况,而比例分布就可以比较好的去反应具体的情况,这种数据对于我们来说更有价值

研究项目2:上新币种第一个月内最高涨幅(一个月内最高价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

FTX上新第一个月内最高上涨幅度(针对开盘价)–对数坐标
FTX上新第一个月内最高涨幅比例

结论:

1)第一个月内涨幅100%以内的概率是65%,涨幅在500%以内的概率是90%

2)存在极个别的币种在一个月内最高价超过开盘价的100倍(也就是百倍神币)

研究项目3:上新币种第一个月内最高回调幅度(一个月内最低价针对开盘价的跌幅)

所得结果见下图:

FTX上新第一个月内最高回撤幅度
FTX上新第一个月内最高回调幅度比例

结论:
1)回调均值为-34%,相对来说还比较合理

2)最高的回调比例在-10%以内,为22%,回调在-30%以内的概率为50%,在-50%以内的概率为75%。

综上:
1)FTX上新表现非常平平,对于币种的影响不大,没有比较良好的上新效应。

2)第一天打新胜率基本五五开,没有什么效应

3)从密集区上看,假想比较好的状况:一个月内,承担回调-30%的风险,收获上涨~50%的收益,盈亏比不高

请注意:所有分析是基于开盘价的,并不代表着你能在开盘价买到,交易所经常存在高开的现象,可能高开的点位就是本月的最高点位

我们分析原因是:FTX上新很多并非是首发,而是上已在其他交易所上过的币种,加上他本身并不以现货著称,所以对于币种的影响不明显。

4.2 OKEX交易所

研究项目1:上新币种第一天涨幅(收盘价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

OKEX上新币种第一天涨幅(针对开盘价)
OKEX上新币种第一天涨幅(针对开盘价)区域放大

进一步,我们对每个分段进行数量统计,并计算百分比,得到下图:

OKEX上新第一天涨幅比例

结论:

1)OKEX上新第一天的涨幅【25%,50%】区间占据28%的比例,【-25%,100%】区间的比例为76%

2)OKEX上新第一天就破发(破开盘价)的比例为22%

3)OKEX上新第一天涨幅超过200%的比例为13.2%

研究项目2:上新币种第一个月内最高涨幅(一个月内最高价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

OKEX上新第一个月内最高上涨幅度(针对开盘价)–对数坐标
OKEX上新第一个月内最高涨幅比例

结论:

关于币圈的套利模式

上篇文章中讲到了资金费率套利,很多朋友感兴趣,所以特别写一篇专门关于套利的文章,详细讲一下我浅博的认知中所知道的币圈套利模式。如果你觉得好,请帮忙转发,谢谢!

1)第一个月内涨幅比例最大的区间为100%-500%,概率为45%,【50%,500%】区间的概率为69%

2)存在极其个别的币种在一个月内最高价超过开盘价的100倍(也就是百倍神币)

研究项目3:上新币种第一个月内最高回调幅度(一个月内最低价针对开盘价的跌幅)

所得结果见下图:

OKEX上新第一个月内最高回调幅度比例

结论:

1)最高的回调比例在-10%以内,占据40%,

2)超过-10%的回调幅度的比例基本是一个平均分配的局面。

综上:

1)OKEX上新表现比FTX要好不少,有不错的上新效应

2)第一天打新胜率接近70%,很不错的比例

3)从密集区上看,假想比较好的状况:一个月内,承担回调回调-30%的风险,收获上涨~200%的收益,盈亏比很不错

请注意:所有分析是基于开盘价的,并不代表着你能在开盘价买到,交易所经常存在高开的现象,可能高开的点位就是本月的最高点位

4.3 BINANCE交易所

研究项目1:上新币种第一天涨幅(收盘价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

BINANCE上新币种第一天涨幅(针对开盘价)
BINANCE上新第一天涨幅(针对开盘价)区域放大

进一步,我们对每个分段进行数量统计,并计算百分比,得到下图:

BINANCE上新第一天涨幅比例

结论:

1)BINANCE上新第一天的涨幅【-25%,50%】区间占据57.5%的比例,【-25%,100%】区间的比例为71%

2)BINANCE上新第一天就破发(破开盘价)的比例为22%

3)BINANCE上新第一天涨幅超过200%的比例为14.2%

研究项目2:上新币种第一个月内最高涨幅(一个月内最高价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

BINANCE上新第一个月内最高上涨幅度(针对开盘价)–对数坐标
BINANCE上新第一个月内最高涨幅比例

结论:

1)第一个月内涨【100%,500%】区间的比例为41.7%,【50%,500%】区间的概率为60%

3)百倍神币的概率为3.3%

研究项目3:上新币种第一个月内最高回调幅度(一个月内最低价针对开盘价的跌幅)

所得结果见下图:

BINANCE上新第一个月内最高回撤幅度
BINANCE上新第一个月内最高回调幅度比例

结论:

1)最高的回调比例在-10%以内,占据35.8%,

2)超过-10%的回调幅度的比例基本是一个平均分配的局面。

综上:

1)BINANCE上新表现与OKEX上新在数据上体现旗鼓相当的状态,具有不错的上新效应,比OKEX略胜一筹的是在上新高涨幅数据的比例上。

2)第一天打新胜率和OKEX表现差不多

3)从密集区上看,与OKEX基本等同,但是可能的收益预期和盈亏比要更高

请注意:所有分析是基于开盘价的,并不代表着你能在开盘价买到,交易所经常存在高开的现象,可能高开的点位就是本月的最高点位

4.4 COINBASE交易所

研究项目1:上新币种第一天涨幅(收盘价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

COINBASE上新币种第一天涨幅(针对开盘价)
COINBASE上新第一天涨幅(针对开盘价)剔除部分数据

进一步,我们对每个分段进行数量统计,并计算百分比,得到下图:

COINBASE上新第一天涨幅比例

结论:

1)COINBASE上新第一天的涨幅【0%,25%】区间占据75.8%的比例,【0%,50%】区间的比例为90%

2)COINBASE上新第一天就破发(破开盘价)的比例为0%

这就离谱你知道吗?!我甚至在怀疑COINBASE是不是上币有要求,必须要求项目方第一天不能破发!!

3)COINBASE上新第一天涨幅超过200%的比例为1.1%,很低

研究项目2:上新币种第一个月内最高涨幅(一个月内最高价针对开盘价的涨幅)

所得结果见下图:

COINBASE上新第一个月内最高上涨幅度(针对开盘价)–对数坐标
COINBASE上新第一个月内最高涨幅比例

结论:

2)第一个月内涨幅100%以内的概率是63%,涨幅在500%以内的概率是94%

3)百倍神币暂时没有(其实从某种程度上可以看到比较务实,也尽量不做严重高开这样的操作)

研究项目3:上新币种第一个月内最高回调幅度(一个月内最低价针对开盘价的跌幅)

所得结果见下图:

COINBASE上新第一个月内最高回撤幅度

结论:

1)回调均值为-20.2%,比较合理

2)一个月内开盘价格即为最低点的概率为17.6%

2)回调在-30%以内的概率为63%,在-40%以内的概率为82%。

综上:

1)COINBASE上新体现非常明显的上币效应,这个效应不基于神币,而是务实的踏实上涨。

2)第一天打新胜率接近100%,完美的比例

3)从密集区上看,假想比较好的状况:一个月内,承担回调回调-20%的风险,收获上涨~150%的收益,盈亏比很不错

请注意:所有分析是基于开盘价的,并不代表着你能在开盘价买到,交易所经常存在高开的现象,可能高开的点位就是本月的最高点位

需要注意的一点是:由于目前COINBASE上币的速度大幅提升,后续能否保持这样的状况需要时间来持续观察。

5、各交易所上新对比 5.1 上币频率

因为上币无法用数量多少来判断好坏,因此此项不做比较,只作为数据展示

5.2 上币第一天涨幅比较

各交易所上新第一天涨幅比较

综合评判:COINBASE>BINANCE>OKEX>FTX

5.3 上币第一个月内最高涨幅比较

各交易所上新第一个月内最高涨幅比较

综合评判:BINANCE>OKEX>COINBASE>FTX

5.4 上币第一个月内最高回撤比较

各交易所上新第一个月内最高回撤比较

综合评判:COINBASE>OKEX>BINANCE>FTX

综上:

此次上新表现PK中,COINBASE略胜一筹,BINANCE和OKEX基本等同,FTX略逊一筹。

至于由此的投资策略,大家可以根据我给的数据进行自己的思考,也可以和我一起讨论

(仅个人观点,拥泵勿喷)

6、推特问题汇总

1、计算数据是基于开盘价还是收盘价?

A:是基于开盘价,上一篇后续我加入了对于收盘价的研究数据,原因是开盘价并不是一个一定可以买到的价格,而上一篇研究的是后续长时间的走势,所以用一个一定能买到的价格(收盘价)是比较合理的,而本篇有的人会参与到第一天的开盘行情当中,那么收盘价是未知的,所以用开盘价是更合理的

2、有没有及时获得各交易所上新币通知的工具?

A:暂时没有,如果会程序的话,思路是:

1)关注交易所上新公告,有的有专门的公告区(比如FTX),没有的话就关注最新公告区

2)定期爬取公告内容

3)进行关键字筛选,如【上市】【launching】等,如果发现关键字就提取出来那条公告内容,推送给自己

我突然发现一个商机?好像可以做这类的小工具辅助啊~哈哈哈

3、数据分析没有能够明确的表现出可执行性的策略?

A:因为开盘价的原因,本篇文章是没有体现出可执行性的策略的。这里提供一个思路(目前我也正准备研究),就是从短期角度来看,开盘前几天的收盘价格是否存在一定的数据规律,如果有的话那么这个数据规律就很有可能可以转换成为可执行的策略来进行尝试。

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